书籍名称：金融风险管理 第2版
页数：251
作者：彼得·F·克里斯托弗森（Peter F.Christoffersen）著；金永红，章琦，罗丹译
出版时间：2015
ISBN：9787300212104
出版社：北京：中国人民大学出版社
简介：自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分：第一部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型；第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。本书具有以下几个方面的特色：一是，内容自成体系，紧扣金融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得非常透彻，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较深的技术性内容，也可以几乎毫无障碍地学到需要的知识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、经济、管理等专业高年级本科生、硕士生甚至博士生教学和参考，也适用于MBA学生的相关课程，而对于金融业及相关行业的实务工作者，本书也不失为一本有较高价值的参考书。
前部分目录
第一部分 背景——3
第1章 风险管理和金融收益——3
1本章概要——3
2学习目标——3
3风险管理及其企业——4
4简单的风险分类法——5
5资产收益的定义——6
6资产收益的典型事例——8
7资产收益的一般模型——10
8从资产价格到资产组合收益——10
9 VaR的风险度量介绍——11
10本书概览——13
第2章 历史模拟、风险值和期望损失——17
1本章概要——17
2历史模拟——17
3权重化的历史模拟——20
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