连续时间投资组合选择理论方法及其应用【常浩，荣喜民著】-PDF电子版

书籍名称：连续时间投资组合选择理论方法及其应用

页数：204

作者：常浩，荣喜民著

出版时间：2018

ISBN：9787561860311

出版社：天津：天津大学出版社

简介：本书对不完全市场下的投资组合选择问题、限制性投资组合问题、随机利率与随机波动率模型下的投资-消费问题和资产-负债管理问题等进行了深入地研究，应用随机动态规划和扩展的HJB方程得到了这些问题最优投资策略的显示解，分析了各种随机因素和市场参数对最优投资策略的影响，克服了解决问题过程中遇到的一些难点和关键科学问题，提出了一些新的解决方法。这些问题的解决和新方法的提出为其它新的不确定环境下的投资问题的解决积累了前期研究基础，也提供了一种方法论基础。本书可作为从事金融数学与金融工程方向研究的入门教材，对读者了解和掌握现代金融分析理论和方法有着重要的帮助作用，也可为读者研究和解决更加复杂的投资问题提供方法论基础。

前部分目录

第1章 绪论——1
1.1 课题研究背景——1
1.2 投资组合选择理论——1
1.2.1 金融市场模型——1
1.2.2 效用函数理论——3
1.3 国内外研究现状——4
1.3.1 不完全市场的研究——4
1.3.2 资产-负债管理问题的研究——7
1.3.3 限制性投资组合的研究——8
1.3.4 投资-消费问题的研究——8
1.4 本书的主要内容和创新——11
1.4.1 本书主要内容——11
1.4.2 本书主要创新——12
第2章 不完全市场下动态资产分配的扩展研究——14
2.1 不完全市场下基于指数效用和对数效用函数的动态资产分配——15
2.1.1 问题框架——16
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